Индикатор Объема Торгов

Хочу обратить внимание, что при анализе входа нужно обращать внимание не на конкретный ценовой уровень, а на структуру движения инструмента в целом, потому что она, как правило, повторяется. Каждый день открывая терминал мы видим график изменения цены за определенный временной промежуток. Отметим, что график по оси Х можно построить не только по временному периоду, но также и по ряду других критериев (размер объема, кол-во тиков, величина бара и многие другие). Но в дополнение к ним – для торговли объемом основным методом анализа является кластерный анализ. История кластерного анализа берет свое начало еще с прошлого века. Но тем не менее, количество трейдеров, которые его используют, ничтожно мало.

Индикаторы для расчета кластеров помогают анализировать разницу между спросом и предложением, и позволяют определить, кто одержал верх – медведи или же быки. Это дает шанс торговать в ту же сторону, что и крупные участники рынка, двигающие цену. К примеру, если кластер говорит о крупных объемах со стороны продавцов, то нужно открывать сделки на продажу.

Для эффективных торгов спекулянту следует понимать текущую рыночную ситуацию и прогнозировать будущие тренды. Всему этому можно научиться посредством кластерного анализа в трейдинге. Обучение данной исследовательской технике займёт несколько дней или даже недель, однако после игрок сможет гораздо лучше ориентироваться на рыночной площадке. Он поймёт, как возникают тенденции, и ввиду чего они развиваются. Профиль объёма с количеством проторгованных контрактов по каждой цене.

Что Такое Кластерный Анализ В Трейдинге?

Дельта показывает разницу между покупками и продажами, происходящими в каждом кластере. На рынке постоянно идёт противоборство интересов продавцов и покупателей. И каждое самое маленькое движение цены (тик), является тем ходом к компромиссу – ценовому уровню – который в данный момент устраивает обе стороны. Борис Грошев, пишет, что инструменты анализа, построенные на этом принципе, позволяют определить виды трендовых каналов Форекса на основании всего двух ценовых точек. Этот подход, предназначен для опытных трейдеров, как уточняющий поведение цен, когда общая динамика рынка устойчива.

• Ап-траст, в рамках торговли по VSA, представляет собой закрывающийся у максимума бар с широким спредом вверх, сопровождаемый низким или высоким объемом.
• Используя дельту, можно судить о преобладании на рынке продаж или покупок.
• А после того, как стоимость актива достигает приемлемого уровня, активность снова возрастает.
• К тому же сам график торгуемого инструмента может быть в виде отображения кластеров объема.
• При этом покупатели вынуждены входить в рынок по все более высоким ценам, потому что контрактов на продажу на определенном уровне не хватает для того, чтобы удовлетворить спрос.
• Действительно, такая взаимосвязь есть и причина тому – международный рынок.

Сегодня многие трейдеры акцентируют свое внимание на торговых объемах и их интерпретации, чтобы вычислять будущее ценовое движение. Это актуально для всех – и для тех, кто торгует в краткосроке, и для тех, кто предпочитает долгосрочные сделки. Именно кластерный анализ помогает кластерный анализ в трейдинге работать с объемом рынка. Кластерный анализ в трейдинге является не самым распространенным среди трейдеров, поэтому в стандартных терминалах типа МетаТрейдер 4 отображение цен в виде кластеров вы не найдете. Кластерный график есть в торговых программах ATAS и Volfix.

Таким образом, напрашивается вывод, что при доминировании длинных позиций цена будет расти, а коротких – снижаться. На кластерах наглядно представлена ситуация, как ведут себя влиятельные участники рынка – ориентированы на покупку или продажу, какие цены актуальны индексы форекс для них. Все данные по сделкам формируются в соответствующем кластере. Если на одной свече проводятся операции по одинаковым ценам от разных трейдеров, все объемы суммируются в единый и трейдер получает актуальные показатели проведенного анализа.

День за днем стоимость актива снижается, показывая кратковременные движения вверх, до тех пор, пока не будет достигнут минимум, при котором слабые держатели уже не смогут терпеть убытки. В этот момент они начинают массово продавать, давая возможность профессионалам, которые видят реальную цену несколько выше, скупить активы без значительного движения вверх. Другими словами, в этот период происходит фаза накопления. На графике мы отчетливо видим боковое движение рынка, после которого крупные игроки одним резким рывком вниз преодолевают сразу несколько кластеров. Так, на рисунке, вы можете видеть, что на дне практически сразу после формирования кластера с высоким значением объем рынок развернулся. При помощи обычного свечного графика этот разворот вы бы никогда не определили (если бы только не входили в рынок интуитивно).

Как правило, перед резким рывком, состоящим из нескольких баров с широким спредом или даже гэпов, профессионалы прощупывают почву, определяя уровень естественного спроса. В такие моменты наблюдается боковое движение цены с приближением к границе мощного кластера. Еще одним маркером является преодоление максимумами или минимумами баров сопротивления, после чего цена ближе к закрытию свечи откатывается назад.

Как И Почему Движется Цена Небольшое Предисловие

Он в отличие от стандартного индикатора Volumes показывает объем контрактов, совершенных на определенных ценовых уровнях. Если это тиковый объем на Forex, то соответственно учитываются только они, а не реальный поток сделок. Вот как наглядно выглядит профиль рынка в терминале NinjaTrader 8 cMZPack (есть trial-версия). Для лучшего понимания принципа нанесения объемов на ценовые отметки, стоит учесть, что на многих торговых платформах есть выводимая для любого актива таблица, называемая лентой сделок.

Если бы сопровождающий ее высокий объем был обусловлен мощными продажами, то закрытие свечи произошло бы в окрестностях минимума, так как дисбаланс между спросом и предложением подстегнул дальнейшее падение цен. В нашем же случае продажи были успешно поглощены крупными игроками, после чего возникли предпосылки к бычьему движению. Ап-траст, в рамках торговли по VSA, представляет собой закрывающийся у максимума бар с широким спредом вверх, сопровождаемый низким или высоким объемом. Обычно такие паттерны появляются после подъема рынка, на его вершине, когда имеются все признаки его перекупленности при наличии слабости.

В нескольких статьях Борис Грошев показывает применение этого метода на демоверсиях биржевой торговли, в тоже время, отвечая на вопрос, сколько он заработал денег. Грошев дает понять, что не принимает участия в реальной торговле. Подобные фракталы позволяют сформировать закономерности поведения цен рыночных инструментов на Форекс. Хорошие результаты фрактальный прогноз показывает на трендовых волнах ценовых графиков Форекса, позволяя определить более достоверные стоп-ордера.

Дельта В Кластерном Анализе

Основной смысл в анализе кластеров заключается в поиске некоторых плотностей или зон скопления крупного объема. Кластерный анализ в трейдинге – это анализ моментов повышенной торговой активности по объемам, где вероятнее всего прошли наборы торговых позиций участниками рынка. При этом какие участники рынка производили набор позиций, нам, как ретейл трейдерам, неизвестно, но по сути используя объемный, кластерный анализ эта информация не так важна. Кластерный анализ позволяет наблюдать за активностью трейдеров внутри ценового бара.

В реальном времени вы получаете данные о заявках на покупку или продажу прямо на графике. Наверное, самый подробный и удобный вид горизонтального объема. Удобность заключается в том, что помимо максимальных уровней ГО, еще можно видеть кто именнооткрывает сделки на определенных ценовых уровнях — быки или медведи. Это, в свою очередь, даст представление о том, куда может двинуться цена дальше. Мы видим на графике выше, как внизу торгового канала стоит много кластеров крупного игрока, оказывающих поддержку цене. Кластерный анализ представляется сложным для многих трейдеров, но без опоры на эти основы невозможно достичь внушительных объемов положительных сделок, характеризуемых высоким финансовым приростом.

Все они лишь отличаются методом наглядного предоставления информации для трейдера. Далее в примерах будет использован терминал TigetTrade, который имеет ряд индикаторов, предоставляющих данные по объемам торгов с биржи CME в различном виде. К тому же сам график торгуемого инструмента может быть в виде отображения кластеров объема. Боковое движение актива обычно не предусматривает масштабных торгов, однако на рынке случаются и такие ситуации. Если на графической визуализации просматривается повышение объёмов, то можно сделать вывод о приближении нового тренда. Производить операцию стоит лишь после того, как стоимость изменит своё движение и начнёт перемещаться по заданной тенденции.

Данная программа свободна для скачивания на официальном сайте в разделе QScalp. Там же можно найти руководство по установке и использованию. Этот привод полезен для начинающих и позволит обрести первоначальный опыт в данном вопросе, а при выходе на новый уровень можно приступить к освоению платных программ. В России популярна платная платформа VolFix, которая предполагает 7-дневный бесплатный демо-доступ для ознакомления. Рыночные ордера свойственно открывать эмоциональным трейдерам, а профессионалы же предпочитают работать с лимитными приказами (во избежание проскальзывания). Индикатор объема торгов позволяет понять рынок с позиции количественного числа совершенных сделок.

Кластерный Анализ В Чем Отличие Обычного Графика От Кластерного

Однако те участники торговли на Форексе, которые освоили принципы кластерного анализа, применяют его весьма успешно. Такая глубокая аналитика позволяет лучше понять рыночное поведение, а значит, и повысить прибыльность сделок. Существует множество способов кластерного анализа от простого определения уровней поддержки и сопротивления в местах накопления объема до поиска различных паттернов, которые формируют кластеры. Рассмотрим несколько методов практического применения кластерного анализа в трейдинге.

Если вы не хотите использовать какие либо сторонние программы, то вы можете использовать индикаторы для MetaTrader, но как правило эти индикаторы показывают не реальный объем, а тиковый. “Умная Лента Принтов” агрегирует и фильтрует рыночные сделки, что позволит Вам увидеть реальных крупных игроков рынка. Если дельта положительная, это значит что покупателей больше, чем продавцов, если дельта отрицательная, то на оборот — продавцов больше, чем покупателей на данном ценовом уровне.

Автоматизация Построения Кластерных Графиков

Можно в упрощённом виде использовать данные в терминале мт4 и мт5. Если не указано иное, страницы shevelev-trade.ru никак не связаны с правообладателями, и никто, кроме правообладателя, не может распоряжаться правами на использование материалов, защищенных авторским правом. Вы несете ответственность за использование этих и подобных материалов.

Виды Графиков

Расскажем вначале о том, что вообще такое кластерный анализ. Представьте себе блок, который обладает координатами времени и цены. Но при этом, у этого блока есть еще показания объема проторгованных лотов, который соответствует той или иной точке времени и цены. На подобные блоки можно разделить весь график движений цен.

В анализе объемов используются данные с Чикагской биржи , данные предоставляются по фьючерсам. Но анализ можно использовать и спот рынке, не забывая про форвард поинт. Исходя из рыночных объёмов, человек может сделать достаточно точный вывод о потенциальном направлении цены, опираясь на кластерный анализ. Чем больше аналитической информации, тем выше шанс верного составления прогноза.

Благодаря комплексу специализированных индикаторов и инструментам анализа у трейдеров появляется возможность детально изучить историю и быстро реагировать на мельчайшие изменения в режиме реального времени. Кластерный анализ позволяет взглянуть на движение цены инутри. Благодаря кластерному анализу трейдер получает возможность строить мощные уровни сопротивления/поддержки. В тоже время при кластерном анализе, стоит также учитывать торговую сессию и общую активность рынка. Такие объемы не стоит брать во внимание при кластерном анализе.

Основной задачей трейдера является «отлов» данных дельт. Когда я изучал принт-ленты и объемы сильного перекоса не увидел. В целом как я видел, на крупную лимитку находился и крупный игрок по рынку. Видимо крупных игроков в каждом стакане несколько и не всегда они движутся в одном направлении.

Например, чем больше желающих купить, тем быстрее рынок двигается вверх. При этом покупатели вынуждены входить в рынок по все более высоким ценам, потому что контрактов на продажу дневной трейдер на определенном уровне не хватает для того, чтобы удовлетворить спрос. Анализ исторических данных (каждый тик, каждая сделка) с возможностью линковать к графику Ленту Принтов.

График цены представленный в виде кластеров называем кластерным графиком. Те зоны графика, где есть кластеры с самым высоким объемом, являются участками, на которых происходила борьба между противоположными силами рынка — покупателями и продавцами. Как видно из примера, в итоге победили продавцы, что отразилось на графике в виде импульсного движения цены вниз. Если бы линия пошла наверх, то победа была бы за быками. Профилем кластерного индикатора называют величину, отражающую объем торговых сделок по рассматриваемой цене в определенный период времени. Этот показатель отлично отображает максимальные объемы сделок в рамках конкретного ТФ, которые могут теоретически повлечь за собой создание нового импульса в торгах.

Автор: Михаил Поддубский